Moving Average 420

Dema kan vinniger reageer op potensiële tendens terugskrywings as die bewegende gemiddeldes gebaseer op die standaard formule Double Eksponensiële bewegende gemiddelde (Dema) is 'n uitbreiding van die eenvoudige moving160average formule. Dit is ontwerp om die grootste probleem van die standaard bewegende gemiddelde formule tydsverloop te verminder. Die formule is gebaseer op 'n kombinasie van enkel en dubbel eksponensiële bewegende gemiddeldes, waar dubbel beteken 'n gemiddeld van 'n gemiddelde. Die Dema lyn is veronderstel om gladder en voorsien seine vinniger, as it160applies meer gewig aan die mees onlangse waarnemings. Die Dema aansoek is soortgelyk as in die geval van tradisionele bewegende gemiddeldes. Volgens een van die metodes van interpretasie, solank die pryse geneig bo die Dema lyn te bly, die neiging is veronderstel om te wees stygende. Aan die ander kant 'n dalende tendens is geïdentifiseer as die prys lyn val onder die Dema lyn. Die prys lyn kan ook vervang word deur 'n ander kort termyn Dema lyn, en in so 'n geval is die seine sal gegenereer word deur kruis-overs van die kort termyn en lang termyn Dema lyne. Hoe om dit te gebruik met Meta Trader 5: Gaan na Voeg - Indicators - Trend - Double Eksponensiële bewegende gemiddelde definieer die tydperk die Double Eksponensiële bewegende gemiddelde sal gebaseer wees op, bv 14160periods Dui aan watter prys die Dema sal aangewend word om: naby, oop, hoog, laag, mediaanprys, tipiese prys, geweegde naby of die vorige aanwysers data. Die Double Eksponensiële bewegende gemiddelde sal outomaties geskep word deur Meta Trader 5 in dieselfde chart. Market Momentum Fri, 7 Oktober 2016 Market momentum algemeen beskryf die tempo van versnelling of vertraging van markpryse. Mark momentum word dikwels gemeet aan die markte bewegende gemiddeldes. 'N bewegende gemiddelde word bereken dat die gemiddelde prys oor 'n vasgestelde tydperk, wat die gemiddelde rigting van beweging in die prys en glad uit dag-tot-dag prys variasies. Dit maak dit makliker om tendense te identifiseer. Ons tabelle toon die persentasie van die aandele bo bewegende gemiddelde vir 'n aantal verskillende tydperke. E-pos gestuur word deur Barchart - 209 W. Jackson - Chicago, IL 60606 Kopiereg kopie 2016. Barchart Inc. Alle regte voorbehou. Gebruikers ooreenkoms van toepassing is. Voorrade: 15 minute vertraging, EST. Futures en Forex: 10 minute vertraging, CST. Mark data onderworpe aan die bepalings van gebruik en geheimhoudingbeleid policy.6.2 bewegende gemiddeldes ma 40 elecsales, sodat 5 41 In die tweede kolom van die tabel, is 'n bewegende gemiddelde van orde 5 getoon, die verskaffing van 'n skatting van die tendens-siklus. Die eerste waarde in hierdie kolom is die gemiddeld van die eerste vyf Waarnemings (1989-1993) die tweede waarde in die 5-MA kolom is die gemiddeld van die waardes 1990-1994 en so aan. Elke waarde in die 5-MA kolom is die gemiddeld van die waarnemings in die tydperk van vyf jaar gesentreer op die ooreenstemmende jaar. Daar is geen waardes vir die eerste twee jaar of laaste twee jaar, want ons hoef nie twee waarnemings aan weerskante. In die formule hierbo, kolom 5-MA bevat die waardes van hoed met K2. Om te sien wat die tendens-siklus skatting lyk, stip ons dit saam met die oorspronklike data in figuur 6.7. plot 40 elecsales, hoof quotResidential elektrisiteit salesquot, ylab quotGWhquot. XLab quotYearquot 41 lyne 40 MA 40 elecsales, 5 41. Kol quotredquot 41 Let op hoe die tendens (in rooi) is gladder as die oorspronklike data en vang die grootste beweging van die tydreeks sonder al die geringe fluktuasies. Die bewegende gemiddelde metode nie skattings van T toelaat waar t is baie naby aan die einde van die reeks vandaar die rooi lyn nie uit te brei na die kante van die grafiek aan weerskante. Later sal ons meer gesofistikeerde metodes van die tendens-siklus skatting wat doen toelaat skattings naby die eindpunte gebruik. Die einde van die bewegende gemiddelde bepaal die gladheid van die tendens-siklus skatting. In die algemeen, 'n groter orde beteken 'n gladder kurwe. Die volgende grafiek toon die effek van die verandering van die orde van die bewegende gemiddelde vir die residensiële verkope elektrisiteit data. Eenvoudige bewegende gemiddeldes soos hierdie is gewoonlik van vreemde orde (bv 3, 5, 7, ens) Dit is sodat hulle is simmetries: in 'n bewegende gemiddelde van orde m2k1, daar is k vroeër waarnemings, k later waarnemings en die Midde-waarneming wat gemiddeld. Maar as m selfs was, sou dit nie meer simmetriese wees. Bewegende gemiddeldes van bewegende gemiddeldes Dit is moontlik om 'n bewegende gemiddelde van toepassing op 'n bewegende gemiddelde. Een van die redes hiervoor is om 'n nog-orde bewegende gemiddelde simmetriese maak. Byvoorbeeld, kan ons 'n bewegende gemiddelde van orde 4 neem, en dan nog 'n bewegende gemiddelde van orde 2 van toepassing is op die resultate. In Tabel 6.2, is dit gedoen en vir die eerste paar jaar van die Australiese kwartaallikse bier produksie data. BEER2 LT venster 40 ausbeer, begin 1992 41 ma4 LT ma 40 BEER2, sodat 4. sentrum ONWAAR 41 ma2x4 LT ma 40 BEER2, sodat 4. sentrum WAAR 41 Die notasie 2times4-MA in die laaste kolom beteken 'n 4-MA gevolg deur 'n 2-MA. Die waardes in die laaste kolom word verkry deur die neem van 'n bewegende gemiddelde van orde 2 van die waardes in die vorige kolom. Byvoorbeeld, die eerste twee waardes in die 4-MA kolom is 451,2 (443.410.420.532) / 4 en 448,8 (410.420.532.433) / 4. Die eerste waarde in die 2times4-MA kolom is die gemiddeld van die twee: 450,0 (451.2448.8) / 2. Wanneer 'n 2-MA volg op 'n bewegende gemiddelde van al orde (soos 4), is dit bekend as 'n gesentreerde bewegende gemiddelde van orde 4. Dit is omdat die resultate is nou simmetriese. Om te sien dat dit die geval is, kan ons die 2times4-MA soos volg skryf: begin hoed amp frac Bigfrac (J J J J) frac (J J J J) Big amp frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Uiteindelik gaan dit nou 'n geweegde gemiddelde van waarnemings, maar dit is simmetriese. Ander kombinasies van bewegende gemiddeldes is ook moontlik. Byvoorbeeld 'n 3times3-MA word dikwels gebruik, en bestaan ​​uit 'n bewegende gemiddelde van orde 3 gevolg deur 'n ander bewegende gemiddelde van orde 3. In die algemeen, moet 'n gelyke orde MA word gevolg deur 'n nog bevel MA dit simmetriese maak. Net so moet 'n vreemde orde MA word gevolg deur 'n vreemde orde MA. Skatte van die tendens-siklus met seisoenale data Die mees algemene gebruik van gesentreer bewegende gemiddeldes is in die beraming van die tendens-siklus van seisoenale data. Oorweeg die 2times4-MA: hoed frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Wanneer dit toegepas word om kwartaalliks data, word elke kwartaal van die jaar gegee gelyke gewig as die eerste en laaste terme van toepassing op dieselfde kwartaal in agtereenvolgende jare. Gevolglik sal die seisoenale variasie word gemiddeld uit en die gevolglike waardes van hoed t sal min of oorblywende geen seisoenale variasie het. 'N soortgelyke effek sal verkry word met behulp van 'n 2times 8-MA of 'n 2times 12-MA. In die algemeen, 'n 2times m-MA is gelykstaande aan 'n geweegde bewegende gemiddelde van orde M1 met alle waarnemings wat gewig 1 / m, behalwe vir die eerste en laaste terme wat gewigte neem 1 / (2 miljoen). So as die seisoenale tydperk is selfs en orde m, gebruik 'n 2times m-MA aan die tendens-siklus te skat. As die seisoenale tydperk is vreemd en orde m, gebruik 'n m-MA aan die tendens siklus skat. In die besonder, kan 'n 2times 12-MA gebruik word om die tendens-siklus van maandelikse data te skat en 'n 7-MA gebruik kan word om die tendens-siklus van die daaglikse data te skat. Ander keuses vir die einde van die MA sal gewoonlik lei tot tendens-siklus skattings besmet deur die seisoenaliteit in die data. Voorbeeld 6.2 Elektriese toerusting vervaardiging Figuur 6.9 toon 'n 2times12-MA toegepas op die elektriese toerusting bestellings indeks. Let daarop dat die gladde lyn toon geen seisoenaliteit dit is byna dieselfde as die tendens-siklus word in Figuur 6.2 wat na raming met behulp van 'n veel meer gesofistikeerde metode as bewegende gemiddeldes. Enige ander keuse vir die einde van die bewegende gemiddelde (behalwe vir 24, 36, ens) sou gelei tot 'n gladde lyn wat 'n paar seisoenale skommelinge toon. plot 40 elecequip, ylab quotNew bestellings indexquot. Kol quotgrayquot, hoof quotElectrical toerusting vervaardiging (Eurogebied) quot 41 lyne 40 MA 40 elecequip, sodat 12 41. Kol quotredquot 41 Geweegde bewegende gemiddeldes Kombinasies van bewegende gemiddeldes lei tot geweegde bewegende gemiddeldes. Byvoorbeeld, die 2x4-MA hierbo bespreek is gelykstaande aan 'n geweegde 5-MA met gewigte deur frac, frac, frac, frac, frac. In die algemeen kan 'n geweegde m-MA geskryf word as hoed t som k AJ y, waar k (m-1) / 2 en die gewigte word deur 'n, kolle, AK. Dit is belangrik dat die gewigte al som tot een en dat hulle simmetriese sodat 'n aj. Die eenvoudige m-MA is 'n spesiale geval waar al die gewigte is gelyk aan 1 / m. 'N Groot voordeel van geweegde bewegende gemiddeldes is dat hulle toegee n gladder skatting van die tendens-siklus. In plaas van waarnemings betree en verlaat die berekening op volle gewig, is hul gewigte stadig toegeneem en dan stadig afgeneem wat lei tot 'n gladder kurwe. Sommige spesifieke stelle gewigte is wyd gebruik word. Sommige van hierdie word in Tabel 6.3.Forecasting: Geweegde gemiddelde bewegende gemiddelde, Eksponensiële Sien die twee aangehegte dokumente waar volledige probleem gegee. Jou Direkteur van Voorsieningskanaal behoeftes help in die ontwikkeling van voorspellings. Kies een van die volgende drie opsies. - Moet werk wys. Ontwikkel voorspellings vir tydperke 6 tot 24 gebruik te maak van MA met 3 periodes, 4 periodes, en 5 periodes, of. Ontwikkel voorspellings vir tydperke 3 deur 24 behulp van 'n glad faktor van 0.2 en 0.3, of. Ontwikkel voorspellings vir tydperke 5 tot 24 met behulp van geweegde bewegende gemiddelde met gewigte van 0.4, 0.3, 0.2, en 0.1. Bereken die gekke en MSE vir al jou verwagtinge. Begin MAD en MSE berekeninge vir bewegende gemiddeldes in tydperk 6. Begin MAD en MSE berekeninge vir eksponensiële gladstryking in tydperk 5. Begin MAD en MSE berekeninge vir geweegde gemiddeldes in tydperk 5. Tydperk werklike hoeveelheid 1 420 2 222 3 276 4 167 5 266 6 305 7 430 8 412 9 388 10 368 11 220 12 457 13 267 14 277 15 242 16 590 17 147 18 566 19 267 20 361 21 338 22 351 23 217 Aanhegsels Oplossing SummaryMoving gemiddeldes is die mees basiese hulpmiddel wat mens toelaat om die identifiseer mark neiging en die moontlike terugskrywings bewegende gemiddelde is die eenvoudigste van die groot verskeidenheid van instrumente wat gebruik word vir tendens identifikasie. Dit weerspieël die dinamika van die gemiddelde markprys in160 'n sekere tydperk. Hoe baie waarnemings in ag geneem word, hang af van die aangenome instellings. Byvoorbeeld, a160moving gemiddelde met parameter 30, het ook opgemerk as MA (30), sal 'n eenvoudige average160 van die laaste 30 waarnemings. Die veranderinge van die bewegende gemiddelde waarde weerspieël die veranderinge van die onderliggende mark neiging. Hoe langer die geneem tydperk, hoe meer stryk the160moving gemiddelde is, en die tendens geïdentifiseer verwys na 'n groter tydskaal. Aan die ander kant, seine van die bewegende gemiddeldes met 'n hoër parameters is geneig om meer tyd lag het as die kortes. Bewegende gemiddeldes is maklik om te gebruik, maar hulle het sekere beperkings, soos die inligting oor die huidige tendens en die omkering is tipies vertraag ten opsigte van die werklike mark aksie. Ten einde hierdie probleem te oorkom, 'n paar variasies van bewegende gemiddeldes is geskep, wat verskillende formules te gebruik om die beste van die werklike market160tendency weerspieël. Die mees algemene wysigings sluit geweeg en eksponensiële moving160averages, wat meer belang toe te skryf aan die mees onlangse waarnemings. Die belangrikste metode van toediening van die bewegende gemiddeldes vir tendens identifikasie saam kombinasie twee van hulle - 'n korttermyn-en langtermyn. Sulke tools160 in staat is om van die verskaffing van seine oor die komende stygende (koopsein) of neerdaal (tendens verkoop sein). Gewoonlik word 'n koopsein is geaktiveer wanneer die kort termyn MA kruis bo die langtermyn-MA. Die verkoop sein wat presies die teenoorgestelde, kan veroorsaak word wanneer die kort termyn MA kruisies onder die langtermyn-MA. In plaas daarvan om kort termyn MA, kan 'n huidige markprys gebruik word. Hoe om dit te gebruik met Meta Trader 5: Gaan na Voeg - Indicators - Trend - Moving Gemiddelde Define160 'n tydperk die bewegende gemiddelde sal gebaseer wees op, bv 15 periodes. Kies die metode van die tel van die bewegende gemiddelde: Eenvoudige, eksponensiële, Reëlmatige, 160Linear geweeg. Voel vry om te eksperimenteer met enige van hulle. Die bewegende gemiddelde sal outomaties geskep word deur Meta Trader 5